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有甲、乙兩種證券， 甲證券的必要收益率為10%, 乙證券要求的風險收益率是甲證券的1. 5倍， 如果 無風險收益率為4%, 則根據資本資產定價模型， 乙證券的必要收益率為（ ）。 A. 13% B. 12% C. 15% D. 16%
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乙證券的必要收益率為A. 13%
2022 05/09 11:02
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A證券的系統(tǒng)性風險是B證券的兩倍，為什么A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍？
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A、B證券的有關數據見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協方差為（）；（保留5位小數）（2）A、B證券的相關系數為（）；（保留2位小數）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數）
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X和Y兩種資產的收益率概率分布狀況 如下: 資產× 概率 0.3 0.4 0.3 收益率 -5%3%15% 資產Y 概率 0.3 0.4 0.3 收益率-7%0%8% （1）計算證券X和Y的預期收益率 和方差。 （2）計算證券X和證券Y的收益率 的相關系數。 （3）如果以40%和60%的比例構建 由以上兩種證券構成的資產組合，其預期收益率和風險是多少？
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如下:
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0.3 0.4 0.3
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和方差。
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
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請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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