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對于歐式看跌期權(quán)，股價波動率的影響應(yīng)該都是正向把？那波動越大，價值越低如何理解呢？
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這個波動率越大的話，它的凈現(xiàn)值就越小，所以說價值也就越低。
2022 04/12 08:51
84785029 
2022 04/12 10:02
波動率是同向變動啦，對于看跌期權(quán)就是波動越大價值越低，對于看漲期權(quán)就是波動越大價值越大？可以這么理解嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/12 10:04
對的，理解正確的哈
84785029
2022 04/12 10:21
那對于股票市價，看漲期權(quán)的市價越高價值越高，看跌期權(quán)因為是反向變動，市價越高，價值就越高嗎？好變扭哦。
陳詩晗老師
2022 04/12 10:23
對的，這里是這樣的
84785029
2022 04/12 15:34
不對呀，。對于看跌期權(quán)市價越高價值應(yīng)該越低把
陳詩晗老師
2022 04/12 15:40
當(dāng)你的價格越高的話，你的看漲期權(quán)它的價值越高，看跌細菌它就沒有價值，所以說是越低。
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