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問題已解決
這題怎么做啊，不會(huì)做，很著急
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您好，計(jì)算過程如下
（1）投資組合的預(yù)期報(bào)酬率=10%×60%+18%x40%=13.2%
（2）假設(shè)A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為r，則 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20%
即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r
解得：r=0.95
（3）投資組合報(bào)酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850
投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=13.60%
投資組合的系數(shù)=0.8×13.60%/10%=1.09
（4）投資組合必要收益率=5%+1.09*（10%-5%）=10.45%
2022 04/05 12:15
84784999 
2022 04/05 12:21
跟這個(gè)公式有關(guān)嗎
84784999
2022 04/05 12:21
哪個(gè)小題與這個(gè)公式有關(guān)
84784999
2022 04/05 12:22
我感覺你的解答很長(zhǎng)
朱小慧老師 
2022 04/05 12:24
有關(guān)系，第三問有關(guān)系
84784999
2022 04/05 12:46
第二問有公式嗎
84784999
2022 04/05 12:55
第三小問中標(biāo)準(zhǔn)差如何得到，還有你第三小問中求的方差有什么用
朱小慧老師
2022 04/05 12:57
第二問用的也是你上面圖片的公式
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