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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的0.8倍，這句話對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答學(xué)員您好，這種說法不恰當(dāng)?shù)?，只能說系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)
2022 03/30 11:15
84784976 
2022 03/30 11:17
倍數(shù)關(guān)系為什么不對(duì)呢
dizzy老師 
2022 03/30 11:19
因?yàn)锽系數(shù)只能代表與市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的方向問題，并不反應(yīng)倍數(shù)問題
84784976
2022 03/30 11:22
我看教材有說是多少多少倍
dizzy老師
2022 03/30 11:25
這個(gè)說法太絕對(duì)了是不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/div>
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財(cái)管第三章鄭曉博老師說，最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)是資本市場(chǎng)線和原有效邊界的切點(diǎn)，同時(shí)最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只剩下不可分散的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)總風(fēng)險(xiǎn)=系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，那按道理最佳風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合點(diǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)最小的點(diǎn)，但它實(shí)際上不是有效邊界上的最小方差點(diǎn)，很不解，求解答
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， 下列表述錯(cuò)誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C. 證券市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不對(duì)的把， =無風(fēng)險(xiǎn)收益+b（市場(chǎng)組合-無風(fēng)險(xiǎn)）這b 不就是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的倍數(shù)嗎，
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3.
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
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D
未作答
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。（ps：市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm不是一個(gè)意思。）
老師請(qǐng)問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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下列關(guān)于資本市場(chǎng)線的說法中正確的是()。多選A資本市場(chǎng)線是資本市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)證券組合的有效集B資本市場(chǎng)線是資本市場(chǎng)存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),無風(fēng)險(xiǎn)證券和風(fēng)險(xiǎn)證券組合的有效集C資本市場(chǎng)線與風(fēng)險(xiǎn)證券有效集的交點(diǎn)市場(chǎng)組合,是存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)唯一有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合D資本市場(chǎng)線可以描述資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
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