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必要收益率=無風險收益率+風險收益率=4%+7.4%=11.4% 風險收益率=7.4%=貝塔系數(shù)*（市場平均收益率-無風險收益率）=貝塔系數(shù)*（12%-4%），得貝塔系數(shù)=0.925

【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。

這個怎么做

同學，你好根據(jù)規(guī)定新的問題需要在平臺重新提問

A證券：21%=無風險收益率+1.6*（市場平均收益率-無風險收益率） B證券：30%=無風險收益率+2.5*（市場平均收益率-無風險收益率） 根據(jù)以上兩個等式求得：市場平均收益率-無風險收益率=10% 則，無風險收益率=5%

市場組合的風險收益率=5%+1.75*（市場平均收益率-無風險收益率）=22.5%

不好意思，更正一下 市場組合的風險收益率=1.75*（市場平均收益率-無風險收益率）=17.5%

A證券：21%=無風險收益率+1.6*（市場平均收益率-無風險收益

這個公式可以算下嗎

用數(shù)字為什么等于10

資本資產(chǎn)定價模型 必要收益率=無風險收益率+風險收益率 =無風險收益率+貝塔系數(shù)*（市場平均收益率-無風險收益率）

A證券：21%=無風險收益率+1.6*（市場平均收益率-無風險收益率） B證券：30%=無風險收益率+2.5*（市場平均收益率-無風險收益率） 上述兩個等式相減

得：9%=0.9*（市場平均收益率-無風險收益率）

謝謝老師

不客氣，有空給個好評吧，多謝支持

市場組合的風險收益率=10%

組和收益怎么算

貝塔系數(shù)*（市場平均收益率-無風險收益率）

系數(shù)是1.75×（X一5％）是吧

同學，你好！上面都有的哦

請查看如下圖片所示

結(jié)果算出來0.81

那請同學把自己的等式列出來一下吧

1.75×（X一5％）＝1.75／0.05 ＝0.81結(jié)果對不上

同學自己的等式有問題

市場平均收益率-無風險收益率=10% 市場組合的風險收益率=1.75*（市場平均收益率-無風險收益率）=17.5% 以上我都在上面回答了