問(wèn)題已解決

乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.4%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/20 14:42
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好!稍等需要計(jì)算下
2022 03/20 15:00
丁丁
2022 03/20 15:03
必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=4%+7.4%=11.4% 風(fēng)險(xiǎn)收益率=7.4%=貝塔系數(shù)*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=貝塔系數(shù)*(12%-4%),得貝塔系數(shù)=0.925
84785035
2022 03/20 17:17
【計(jì)算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合,假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%,β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn),A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5,并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 要求: (1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。
84785035
2022 03/20 17:18
這個(gè)怎么做
丁丁
2022 03/20 17:20
同學(xué),你好根據(jù)規(guī)定新的問(wèn)題需要在平臺(tái)重新提問(wèn)
丁丁
2022 03/20 17:26
A證券:21%=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率) B證券:30%=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率) 根據(jù)以上兩個(gè)等式求得:市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=10% 則,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%
丁丁
2022 03/20 17:27
市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=5%+1.75*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=22.5%
丁丁
2022 03/20 17:28
不好意思,更正一下 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.75*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=17.5%
84785035
2022 03/20 19:34
A證券:21%=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益
84785035
2022 03/20 19:34
這個(gè)公式可以算下嗎
84785035
2022 03/20 19:35
用數(shù)字為什么等于10
丁丁
2022 03/20 19:47
資本資產(chǎn)定價(jià)模型 必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率 =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
丁丁
2022 03/20 19:50
A證券:21%=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率) B證券:30%=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率) 上述兩個(gè)等式相減
丁丁
2022 03/20 19:53
得:9%=0.9*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
84785035
2022 03/20 19:53
謝謝老師
丁丁
2022 03/20 19:54
不客氣,有空給個(gè)好評(píng)吧,多謝支持
84785035
2022 03/20 20:05
市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%
84785035
2022 03/20 20:05
組和收益怎么算
丁丁
2022 03/20 20:08
貝塔系數(shù)*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
84785035
2022 03/20 20:13
系數(shù)是1.75×(X一5%)是吧
丁丁
2022 03/20 20:15
同學(xué),你好!上面都有的哦
丁丁
2022 03/20 20:16
請(qǐng)查看如下圖片所示
84785035
2022 03/20 20:18
結(jié)果算出來(lái)0.81
丁丁
2022 03/20 20:20
那請(qǐng)同學(xué)把自己的等式列出來(lái)一下吧
84785035
2022 03/20 20:50
1.75×(X一5%)=1.75/0.05 =0.81結(jié)果對(duì)不上
丁丁
2022 03/20 20:51
同學(xué)自己的等式有問(wèn)題
丁丁
2022 03/20 20:53
市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=10% 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.75*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)=17.5% 以上我都在上面回答了
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