問題已解決
2019年7月1日發(fā)行的某債券,面值為100元,期限為3年,票面年利率為8%,每半年付息一次,付息日為6月30日和12月31日。 要求: (P/A,4%,6)=5.2421;(P/A,5%,6)=5.0757;(P/F,5%,6)=0.7462;(P/A,6%,4)=3.4651;(P/F,6%,4)=0.7921;(P/A,5%,2)=1.8594;(P/F,5%,2)=0.9070;(P/A,6%,2)=1.8334;(P/F,6,2)=0.8900 (4)假設某投資者2021年7月1日以97元購入該債券,那么該投資者持有該債券至到期日的收益率是多少?
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速問速答您好!過會給您過程
2022 03/09 13:43
丁小丁老師
2022 03/09 15:09
您好!97=100*(P/F,i,2)+100*4%*(P/A,i,2)
然后通過插值法來計算,您先自己算一下,有問題再溝通哦
84785019
2022 03/09 15:46
我就想看看老師你的算法,跟答案的像不像,你算把老師,我這是我的目的
丁小丁老師
2022 03/09 16:14
您好!i是半年計算的收益率,假設年收益率是rd,則
設rd=10%:
100×8%/2×(P/A,10%/2,2)+100×(P/F,10%/2,2)=4×1.8594+100×0.9070=98.14(元)
設rd=12%:
100×8%/2×(P/A,12%/2,2)+100×(P/F,12%/2,2)=4×1.8334+100×0.8900=96.33(元)。
用插補法計算:rd=10%+(98.14-97)/(98.14-96.33)×(12%-10%)=11.26%
即該債券的到期收益率為11.26%
84785019
2022 03/09 20:17
折現(xiàn)率5%時,你對應98.14,6%時,你對應96.33,為什么你下面寫著12%-10%
丁小丁老師
2022 03/09 20:19
您好!5%和6%是半年的,全年是兩倍
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