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σj?σm?rjm說的是某項資產的系統(tǒng)風險，還說系統(tǒng)風險?非系統(tǒng)風險
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你好，系統(tǒng)風險用貝塔系數衡量，整體風險可以用方便，標準差衡量
2022 01/28 15:41
84784983 
2022 01/28 15:43
那貝塔系數是某項資產的系統(tǒng)風險和市場的系統(tǒng)的倍數是嗎
Moya老師 
2022 01/28 15:55
某項資產j的貝塔系數=σj/σm*rjm，表示該項資產收益與市場平均收益的協(xié)方差除以市場收益的方差，即
σj?σm?rjm/σm^2。
Moya老師
2022 01/28 15:56
例如，j證券的貝塔系數等于1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；
Moya老師
2022 01/28 16:20
可以理解為倍數關系。市場的貝塔系數等于1，如果 某項資產的β 為 2 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 20 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 20 %。若為-2 ，則市場上漲 10 %，股票下滑20 %；市場下滑 10 %，股票相應上漲10 %。
84784983
2022 01/28 17:14
那上漲的20%，包括系統(tǒng)風險的收益和+非系統(tǒng)風險的收益。還是只包括系統(tǒng)風險收益
Moya老師
2022 01/28 17:15
只是系統(tǒng)風險，貝塔系數衡量的是系統(tǒng)風險
84784983
2022 01/28 20:57
資本資產定價模型里邊的貝塔也是系統(tǒng)風險是嗎
Moya老師
2022 01/28 21:00
是的，資本資產定價模型中的貝塔是系統(tǒng)風險
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