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為什么溢價債券期限越長價值越大呀？圖不是往下坡路走嗎？
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你好，舉一個例子。發(fā)行票面價值1000元，票面利率10%的債券，市場利率8%。票面利率大于市場利率，該債券為溢價債券。
①5年期：債券價值=1000×（P/F，8%，5）+1000×10%×（P/A，8%，5）=1000×0.6806+100×3.9927=1079.87
②10年期：債券價值=1000×（P/F，8%，10）+1000×10%×（P/A，8%，10）=1000×0.4632+100×6.7101=1134.21
通過以上計算可知，到期時間越長，溢價發(fā)行債券的價值越大。
2021 12/29 15:53
84785029 
2021 12/29 15:55
哦。是這個意思啊。我理解錯誤，我理解成期限越短價值越大了。
84785029
2021 12/29 15:57
再請問下請問折價債券也是期限越長價值越大嗎？
小文老師 
2021 12/29 16:41
那就是反過來哦。折價債券也是期限越長價值越小。
小文老師
2021 12/30 01:11
很高興幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝！
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