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問題已解決
.A公司有甲、乙兩只股票可供選擇，有關(guān)資料如下所示
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.甲：0.5*0.3+0.3*0.15-0.2*0.05=0.185
乙：0.25*0.5+0.15*0.3+0.05*0.2=0.18
標準差
甲：((0.3-0.185)^2*0.5+(0.15-0.185)^2*0.3+(-0.05-0.18)^2*0.2)^1/2=0.00878
標準差率
甲：0.00878*0.185=0.0016243
2021 11/17 15:56
84785020 
2021 11/17 16:07
老師您好 第二問和第三問答案呢
84785020
2021 11/17 16:09
老師您好 我計算的標準差是 甲是0.1342
84785020
2021 11/17 16:12
甲 那個是-0.05-0.185
梓蘇老師 
2021 11/17 16:12
你好，可以參考過程，((0.3-0.185)^2*0.5+(0.15-0.185)^2*0.3+(-0.05-0.185)^2*0.2)^1/2
84785020
2021 11/17 16:14
甲和乙β系數(shù)怎么算
84785020
2021 11/17 16:16
我主要是第二問和第三問不會計算 謝謝老師
梓蘇老師
2021 11/17 16:29
資本資產(chǎn)定價模型
甲：
0.185=0.05無風(fēng)險+貝塔*（0.12-0.0415）
84785020
2021 11/17 16:34
收到 謝謝 那第三問呢
梓蘇老師
2021 11/17 16:37
你好
1.投資組合的β等于被組合各項資產(chǎn)β的加權(quán)平均數(shù)
2.組合必要收益率=Rf+[E(Rm)-Rf]*β
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