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同學(xué)，你好 1.A的意思是說貝塔系數(shù)不會小于或等于0，這一點是不正確的，需要具體問題具體分析，絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的，極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)等于0。 2.選項B某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 將某資產(chǎn)換成市場組合，得：市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù) 本身和本身是完全正相關(guān)的，即相關(guān)系數(shù)是等于1的，所以，市場組合的β是等于1的。