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多選8題，為何b是對的？a錯了
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您好
β衡量的是某項資產(chǎn)（或資產(chǎn)組合）的系統(tǒng)風險，β=某項資產(chǎn)相關系數(shù)*該項資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差，如果該項資產(chǎn)相關系數(shù)為負數(shù)（與市場組合波動反方向變動），那么β系數(shù)就有可能是負數(shù) 所以B是正確的
β系數(shù)只能衡量系統(tǒng)風險，不能衡量非系統(tǒng)風險 所以β系數(shù)不能衡量整體風險 所以A錯
2021 08/14 11:08
84785028 
2021 08/14 11:25
相關系數(shù)P是衡量非系統(tǒng) 風險嗎？
朱小慧老師 
2021 08/14 11:32
β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險
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