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問：兩項資產(chǎn)組合方差的計算公式結合例題講解？

84785034| 提問時間：2021 07/21 15:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
A證券期望收益率為10%，標準差為6%，投資權重為30%，B證券期望收益率為5%， 標準差為2%，投資權重為70%，兩種證券的相關系數(shù)為0.12，求這個組合的方差 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重*二者相關系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824開方后得標準差0.034180
2021 07/21 17:11
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