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兩項資產(chǎn)的收益率之間的存在關(guān)系，是不是相關(guān)系數(shù)p，這個收益率之間的相關(guān)系數(shù)跟之前的風(fēng)險收益風(fēng)險的相關(guān)系數(shù)是不是兩個概念。
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只有在衡量風(fēng)險就是協(xié)方差的時候，才會考慮相關(guān)系數(shù)，收益是不考慮。
2021 06/16 08:44
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收益率的相關(guān)系數(shù)，和單項資產(chǎn)的風(fēng)險系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個系數(shù)分別是什么時候用到的，是不是相關(guān)系數(shù)是兩項資產(chǎn)得時候用到，而貝塔系數(shù)是多項資產(chǎn)的時候用到
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當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時，是不是表示能分散風(fēng)險，只是兩項資產(chǎn)的收益率變化不相關(guān)
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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標(biāo)準(zhǔn)差，即只影響資產(chǎn)組合的風(fēng)險，但對資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響。”與“相關(guān)系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度，不反映風(fēng)險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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相關(guān)系數(shù)ρ=0,表明兩項資產(chǎn)收益率不相關(guān)，證券給合收益率就是它們的加權(quán)平方對嗎？是怎樣分散風(fēng)險的？
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我特別不理解什么叫兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)？其次是，-1<=相關(guān)系數(shù)<=1這個是有什么關(guān)系和變化跟風(fēng)險有什么關(guān)系呢，我可以這樣認(rèn)為嗎如兩項資產(chǎn)收益率當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時候是同向變化，為-1是方向變化，反向可以減少風(fēng)險，同向不可以，但是不理解0＜相關(guān)系數(shù)＞0這個是什么呢？
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