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問題已解決
（1）當(dāng)資產(chǎn)的個數(shù)增加一定程度時，風(fēng)險分散化效應(yīng)會逐漸減弱直到不在具有風(fēng)險分散效應(yīng)。 （2）證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越小。 （3）市場組合包括所有資產(chǎn)，其非系統(tǒng)風(fēng)險已消除，市場組合的風(fēng)險就是市場風(fēng)險（系統(tǒng)風(fēng)險）。 請問以上內(nèi)相矛盾嗎？ 應(yīng)該如何理解呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上面的表述不矛盾，稍等一下正在組織語言。
2021 06/07 09:45
黑眼圈老師 
2021 06/07 17:20
（1）這個是回歸分析法得出的結(jié)論，跟協(xié)方差有關(guān)，資產(chǎn)組合增加到一定程度風(fēng)險分散化的效應(yīng)是遞減的
（2）打個不是特別恰當(dāng)?shù)谋扔?，一個獎金池，買彩票買一注中獎的概率和買很多注中獎的概率哪個大
（3）這個的前提是市場處于均衡狀態(tài)，均衡的市場公司自身的特有風(fēng)險不會影響市場
84785024 
2021 06/07 17:56
你好 請問當(dāng)資產(chǎn)的個數(shù)增加一定程度時，風(fēng)險分散化效應(yīng)會逐漸減弱直到不在具有風(fēng)險分散效應(yīng)。
市場組合包括所有資產(chǎn)，其非系統(tǒng)風(fēng)險已消。
這兩段話不會產(chǎn)生矛盾嗎？
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