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C選項為什么不對呢。 相關性越高。說明相關系數(shù)越大。不就是分散化效應越弱么
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您好！
相關程度看的是相關系數(shù)的絕對值，所以相關系數(shù)在0～+1之間變動時，相關程度越低，相關系數(shù)是越接近0的，分散風險的程度越大。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，相關程度越低，是越接近0的，分散風險的程度越小。
分散效應看的是相關系數(shù)的數(shù)值本身，如果相關系數(shù)是-0.8，那么相關程度很高，但是風險分散效應是比較強的。
當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強；當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱——完全正相關和完全負相關都屬于相關程度高的，但是一個風險分散效應強，一個風險分散效應弱。所以選項C的說法是不全面的。這里是通過兩個極端來證明。
加油。祝學習生活工作愉快。
2021 05/21 19:41
84784976 
2021 05/21 19:50
這道題目說有效邊界小于機會集。說明相關系數(shù)是小于1的對吧。 小于1的數(shù)字有正有負。所以不一定。是這個意思吧
小平老師 
2021 05/21 20:35
嗯?？梢赃@樣理解哈。贊！
加油。祝學習生活工作愉快。
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