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方差反映資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險水平（包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險），如何理解方差會影響系統(tǒng)風(fēng)險呢？
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同學(xué)，你好
方差衡量各種可能收益與預(yù)期收益的偏離程度，衡量全部風(fēng)險，包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險。并不是方差影響系統(tǒng)風(fēng)險，而是方差反應(yīng)的偏離程度本身就是總風(fēng)險，而總風(fēng)險包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
2021 03/27 22:47
84785024 
2021 03/27 23:00
老師，你好
請問如果相關(guān)系數(shù)=—1，這時組合風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）達(dá)到最小值，并且可能是0，如果這時的標(biāo)準(zhǔn)差≠0，那么是否說明存在無法分散的系統(tǒng)風(fēng)險呢？
文靜老師 
2021 03/28 08:40
同學(xué)，你好
你的理解正確
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