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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對(duì)的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對(duì)啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
在已知投資組合“風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp”(劃重點(diǎn))，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。
如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)
2021 03/27 07:19
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