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老師請問在已知投資組合風險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊

84784970| 提問時間：2021 03/26 23:56
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學，你好 在已知投資組合“風險收益率Rp”(劃重點)，市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風險收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預期收益率是RP，包含無風險收益率與風險收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)
2021 03/27 07:19
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