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老師，這題計(jì)算乙種投資組合的貝塔系數(shù)怎么算？是第4題。
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你好同學(xué)，這個(gè)題這樣算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18
2021 01/22 06:21
84785033 
2021 01/22 06:57
老師：我是這樣做的，錯在哪里？這樣做的話貝塔系數(shù)就是負(fù)數(shù)
錢多多老師 
2021 01/22 07:17
你好同學(xué)，capm模型中（rm-rf ）又叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或者風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以3.4％是在等式右側(cè)，你放在了左側(cè)，貝塔系數(shù)可正可負(fù)，但是考試中一般都是正的。
84785033
2021 01/22 07:20
那我這樣做的對嗎？
錢多多老師
2021 01/22 07:23
不對，12％=8％十貝塔x3.4％，貝塔系數(shù)是1.18
84785033
2021 01/22 07:27
老師：答案是0.85。我不明白為啥8%不算呢？
錢多多老師
2021 01/22 07:32
這是貝塔系數(shù)的定義式，因?yàn)檫@個(gè)模型各種組合收率，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)及必要收益率在各個(gè)教材和輔導(dǎo)教材不一樣，我覺的你考的應(yīng)該是cpa，所以建議多采用**，財(cái)管**里這個(gè)模型一般是計(jì)算必備步驟，沒涉及過貝塔的定義式
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