問(wèn)題已解決

已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。（ps：市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm不是一個(gè)意思。）老師，這個(gè)題我看了答案不明白，特別是括號(hào)里的解答

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/29 11:23
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Jina老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好： 資本資產(chǎn)定價(jià)模型=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*（市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率） =Rf+貝塔系數(shù)*（Rm-Rf） （Rm-Rf）=市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率
2020 10/29 11:47
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