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老師，途中資產組合的收益率方差越大風險越高是嗎？相關系數(shù)一般都是題目中已知條件嗎？
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你好，同學。
是的，方差衡量的是整體風險，越大，風險 直高的。
相關系數(shù)通常是已知數(shù)據(jù)給出的。
2020 10/28 22:10
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兩項資產之間的相關系數(shù)越大，資產組合的預期收益率就越大
老師，這句話怎么理解？
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計算兩項資產組成的投資組合的收益率的方差，是這個公式中并沒有資產收益的相關系數(shù)？
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請問，A，B兩種證券組合的相關系數(shù)為0.2和1時，的標準差，我的算法對么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關系數(shù)的大小對投資組合的風險有什么影響，是系數(shù)越大風險越高么？怎么說更正規(guī)。
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請問：“資產收益率之間的相關系數(shù)只影響資產組合的方差或標準差，即只影響資產組合的風險，但對資產組合的預期收益率沒有影響。”與“相關系數(shù)衡量兩項資產收益率之間的相關程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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不是應該選擇標準差率最高的期望收益率最高的么？不是標準差率越高風險越大，收益越高么？
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