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現(xiàn)有一種2年期的債券,票面金額為1000元,利率10%,每半年付息一次,現(xiàn)在市場價格為980元,6個月和1年期的無風險利率分別為6%和8%。若該債券1年期的遠期合約交割價格為1000元。請問該遠期合約價值是多少?該債券1年期遠期價格應該是多少?
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2020 06/09 09:00
陳詩晗老師
2020 06/09 09:03
市場價格為980,執(zhí)行價格為1000,遠期合約價值為20,
1000-980/(1+10%)
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