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如果一項看漲期權的資產(chǎn)現(xiàn)價比執(zhí)行價格低，購買時的期權價格 等于當時期權價值=當時時間溢價，這樣對嗎？ 之前求期權價值時，是通過HS0-借款本金=期權價值。是因為題目沒給期權價格嗎？如果直接給了期權費，直接能得出期權價值C0？

84784947| 提問時間：2020 02/12 22:39
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，這樣理解不對，要區(qū)分期權價值和期權價格，如果看漲期權行權價格大于股價，那么只能說期權價值等于時間溢價，但是價格不一定相等，不然就不會有套利行為了，如果價格大于期權價值，那么持有人會選擇賣出期權，相反則買入期權。下面的那個公式也是針對期權價值的，是通過構建借錢買股票模型來模仿期權，和價格沒有關系。
2020 02/12 23:49
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