問(wèn)題已解決

資本資產(chǎn)定價(jià)模型中β系數(shù)的范圍。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/11 17:04
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【解答】在現(xiàn)實(shí)生活中,證券的β往往大于0,證明股票與市場(chǎng)為正相關(guān),市場(chǎng)下跌股票下跌。但是貝塔理論上是可以為負(fù)數(shù)的,如果β小于0,證明股票與市場(chǎng)為負(fù)相關(guān),市場(chǎng)下跌股票上漲。β為1的時(shí)候股票和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣,移動(dòng)方向和幅度一樣,當(dāng)β大于1,股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn).
2020 02/11 17:05
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