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甲投資者持有兩種預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差相同的證券,那么以下哪種情況下投資者的風(fēng)險最小 A不存在 B兩種證券完全負(fù)相關(guān) C兩種證券正相關(guān),但不是完全正相關(guān) D兩種證券完全正相關(guān)

84784948| 提问时间：2020 01/31 20:33
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宇飛老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
你好，當(dāng)完全負(fù)相關(guān)時風(fēng)險最小，因為可以完全抵消。
2020 01/31 20:55
84784948
2020 01/31 20:56
但答案是第三項怎么解釋
宇飛老師
2020 01/31 21:10
答案有問題吧，如果是正相關(guān)那么是不能夠消除風(fēng)險的，負(fù)相關(guān)才能夠消除風(fēng)險。投資組合的方差是介于W1σ1-W2σ2和W1σ1+W2σ2，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1的時候最大W1σ1+W2σ2，相關(guān)系數(shù)為-1時候W1σ1-W2σ2。C選項是介于兩者之間。
宇飛老師
2020 01/31 21:10
完全負(fù)相關(guān)就是相關(guān)系數(shù)為-1的情況。
宇飛老師
2020 01/31 21:11
上面W1和W2是兩種證券的投資占比，σ1和σ2是兩種證券的標(biāo)準(zhǔn)差。
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