期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》易錯題：價(jià)差套利

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/15 12:11:43　字體：大小

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【易錯題專家點(diǎn)評】

根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為（?。?。

A、正向套利和反向套利
B、牛市套利和熊市套利
C、買入套利和賣出套利
D、價(jià)差套利和期限套利
【答案】C

【點(diǎn)評】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時賣出價(jià)格較低的合約，這種套利為買入套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，這種套利為賣出套利。參見教材P127-128。

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注：以上習(xí)題來源于正保會計(jì)網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學(xué)員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯題進(jìn)行點(diǎn)評。

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