期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價差套利（2021.07.15）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/15 12:01:04　字體：大小

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單選題

某套利者利用焦煤期貨進(jìn)行套利交易，假設(shè)焦煤期貨合約三個月的合理價差為20元/噸，焦煤期貨價格如下表所示，以下最適合進(jìn)行賣出套利的情形是（　）。

A、②

B、①

C、③

D、④

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價差與期貨價差套利。賣出套利是指套利者預(yù)期兩個或兩個以上相關(guān)期貨合約的價差將縮小，套利者通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進(jìn)行套利的行為。情形①的價差＝678－663＝15（元/噸）；情形②的價差＝683－663＝20（元/噸）；情形③的價差＝695－668＝27（元/噸），此時進(jìn)行賣出套利，當(dāng)三個月后價差縮小至合理價差20元/噸時，可盈利；情形④的價差＝685－668＝17（元/噸）。參見教材P128-129。［2015年11月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.15）

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