期貨從業(yè)《基礎知識》每日一練：價差套利（2021.07.15）

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來源: 正保會計網校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/15 12:01:04　字體：大小

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單選題

某套利者利用焦煤期貨進行套利交易，假設焦煤期貨合約三個月的合理價差為20元/噸，焦煤期貨價格如下表所示，以下最適合進行賣出套利的情形是（?。?/p>

A、②

B、①

C、③

D、④

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【答案】

【解析】

本題考查價差與期貨價差套利。賣出套利是指套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利的行為。情形①的價差＝678－663＝15（元/噸）；情形②的價差＝683－663＝20（元/噸）；情形③的價差＝695－668＝27（元/噸），此時進行賣出套利，當三個月后價差縮小至合理價差20元/噸時，可盈利；情形④的價差＝685－668＝17（元/噸）。參見教材P128-129。［2015年11月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.15）

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