期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.20）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/20 10:32:15　字體：大小

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多選題

下列操作中屬于價(jià)差套利的情形有（　）。

A、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出D期貨交易所8月份銅合約

B、賣出C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份鋁合約

C、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)賣出該交易所9月份銅合約

D、買入C期貨交易所8月份銅合約，同時(shí)買入該交易所9月份鋁合約

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。價(jià)差套利是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。A項(xiàng)，在某個(gè)交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，屬于跨市套利。C項(xiàng)，在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，屬于跨期套利。參見教材P125。［2015年3月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.20）

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