大商所：前5月針對(duì)鐵礦石期貨處置異常交易13起

[證券日?qǐng)?bào)]大商所：前5月針對(duì)鐵礦石期貨處置異常交易13起

6月2日，大連商品交易所（下稱(chēng)“大商所”）發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函，提示會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，提醒客戶理性參與、合規(guī)交易。大商所監(jiān)察部負(fù)責(zé)人表示，近期影響鐵礦石期現(xiàn)價(jià)格的因素較多，市場(chǎng)關(guān)注度較高，提示函旨在向市場(chǎng)參與者提示風(fēng)險(xiǎn)，督促會(huì)員單位持續(xù)引導(dǎo)客戶理性合規(guī)交易，確保市場(chǎng)安全穩(wěn)健運(yùn)行。針對(duì)疫情防控和鋼鐵產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變化，今年以來(lái)，特別是4月份以來(lái)，大商所持續(xù)強(qiáng)化一線監(jiān)管，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，加大了對(duì)違規(guī)行為的排查力度，以保障市場(chǎng)的穩(wěn)健運(yùn)行和功能發(fā)揮。

記者了解到，受境外疫情發(fā)展、前期外礦發(fā)運(yùn)量減少疊加國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求旺盛等因素影響，近期國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上鐵礦石價(jià)格震蕩上行，國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格也出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。在疫情防控背景下，市場(chǎng)各方對(duì)鐵礦石品種關(guān)注度一直較高。監(jiān)察部負(fù)責(zé)人表示，在影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多的情況下，作為市場(chǎng)組織者和一線監(jiān)管者，交易所有必要未雨綢繆，及早提醒市場(chǎng)，督促會(huì)員持續(xù)防控風(fēng)險(xiǎn)和引導(dǎo)客戶理性參與、合規(guī)交易，守住風(fēng)險(xiǎn)底線。

該負(fù)責(zé)人介紹，除此次發(fā)布市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示函之外，近期交易所還采取了系列措施持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序。如從期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格、成交、持倉(cāng)、資金、港口庫(kù)存及客戶結(jié)構(gòu)等多維度監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)；通過(guò)夜盤(pán)和尾盤(pán)等特定時(shí)間段的交易行為監(jiān)控，依托穿透式監(jiān)管系統(tǒng)強(qiáng)化實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備、問(wèn)詢和認(rèn)定，以及通過(guò)發(fā)送市場(chǎng)監(jiān)察問(wèn)詢函、現(xiàn)場(chǎng)約談等方式加大對(duì)客戶交易行為的排查力度。

在異常交易和違規(guī)交易處置方面，截至5月底，交易所在鐵礦石品種上處置異常交易13起，其中自成交4起，頻繁報(bào)撤9起；立案調(diào)查涉嫌自成交影響價(jià)格3起，對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金1起。此外，近期針對(duì)有個(gè)別機(jī)構(gòu)、投資者涉嫌通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)編造、發(fā)布和傳播虛假信息，企圖影響市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序的情況，交易所也已開(kāi)展相關(guān)調(diào)查工作，以切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)秩序。

該負(fù)責(zé)人表示，下一步交易所將借助“五位一體”的協(xié)作監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深入強(qiáng)化期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，多維度加大對(duì)違規(guī)行為的查處力度，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場(chǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和功能有效發(fā)揮，使期貨市場(chǎng)在進(jìn)一步做好和支持“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保任務(wù)”，服務(wù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)防疫避險(xiǎn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮更大作用。

相關(guān)市場(chǎng)人士認(rèn)為，2020年春節(jié)開(kāi)市后、特別是4月份以來(lái)，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)振蕩上行態(tài)勢(shì)主要是受疫情變化、宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策及低庫(kù)存、高需求的供需緊平衡狀態(tài)等因素影響。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控常態(tài)化、各項(xiàng)積極宏觀經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)出臺(tái)和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步達(dá)到正常水平，近期鋼鐵下游需求轉(zhuǎn)暖，高爐開(kāi)工率從2月初的74.91%增至5月的91.02%，處于歷史高位，同時(shí)主要港口庫(kù)存持續(xù)下跌，從1.2億噸跌至1.1億噸。

隨著市場(chǎng)基本面變化，國(guó)際國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格振蕩上升，5月29日，大商所鐵礦石期貨主力合約結(jié)算價(jià)為729元/噸，當(dāng)日國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨（青島港，59.5%金布巴粉）、新加坡鐵礦石1個(gè)月掉期和普氏指數(shù)折算期貨盤(pán)面價(jià)格分別為806.6元/噸、831.3元/噸和840.7元/噸，相對(duì)期貨結(jié)算價(jià)升水77.6元/噸、102.3元/噸和111.7元/噸。在這一過(guò)程中，由于鐵礦石期貨價(jià)格一直貼水現(xiàn)貨和普氏指數(shù)，期貨市場(chǎng)價(jià)格成為市場(chǎng)穩(wěn)定的重要力量，并為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供了有效的套保工具。

記者也注意到，春節(jié)后開(kāi)市以來(lái)，大商所在加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也積極落實(shí)五部委及證監(jiān)會(huì)疫情防控工作要求，及時(shí)調(diào)整工作方式方法，為市場(chǎng)提供有彈性、有溫度的一線監(jiān)管和服務(wù)，多措并舉持續(xù)支持包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)企業(yè)防控疫情和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)發(fā)展。如針對(duì)疫情防控形勢(shì)和會(huì)員、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)疫情防控、復(fù)工實(shí)際，交易所多次向市場(chǎng)發(fā)布溫馨提示，為會(huì)員和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)疫情防控及業(yè)務(wù)應(yīng)急提供支持幫助；多維度降低產(chǎn)業(yè)參與成本，按90%的比例減收包括鋼鐵企業(yè)在內(nèi)的套保交易手續(xù)費(fèi)和全部免收湖北地區(qū)產(chǎn)業(yè)客戶的套保交易手續(xù)費(fèi)，減免倉(cāng)單沖抵保證金手續(xù)費(fèi)，通過(guò)差異化保證金管理降低套保客戶保證金比例等；提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)服務(wù)效率和水平，包括推動(dòng)和支持企業(yè)采用期轉(zhuǎn)現(xiàn)、廠庫(kù)交割模式靈活處置現(xiàn)貨，幫助倉(cāng)庫(kù)排查解決注冊(cè)倉(cāng)單的技術(shù)問(wèn)題，為市場(chǎng)提供交割便利；進(jìn)一步簡(jiǎn)化套保審批提交材料及審批流程、加快審批速度等，支持和服務(wù)企業(yè)參與期貨避險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)“期貨力量”。

2020年06月10日

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