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2018年第一次期貨從業(yè)考試時間為3月10日。為幫助大家備考,正保會計網(wǎng)校整理了《期貨基礎(chǔ)知識》的高頻考點,祝學(xué)習(xí)愉快!
知識點:漲跌停板制度
(一)漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制制度,即指期貨合約在1個交易日內(nèi)交易價格波動不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效報價,不能成交。
(二)我國境內(nèi)期貨漲跌停板制度的特點
1.一般而言,對期貨價格波動幅度較大的品種及合約設(shè)定的漲跌停幅度相應(yīng)大些。
2.交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停幅度,調(diào)整特點包括:
(1)新上市的品種和新上市的期貨合約,其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度的2倍或3倍。
(2)在某一期貨合約的交易過程中,當(dāng)合約價格同方向連續(xù)漲跌停板、遇國家法定長假,或交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化時,交易所可根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度。
(3)對同時適用交易所規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的,其漲跌停板按規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。
3.在出現(xiàn)漲跌停板情形時,交易所一般將采取以下措施控制風(fēng)險:
(1)當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價格成交時,成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則,但平倉當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
(2)在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時,實行強制減倉。
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