“銀行因為承擔風(fēng)險而生存和繁榮, 而承擔風(fēng)險正是銀行最重要的經(jīng)濟職能, 是銀行存在的原因。” 前美聯(lián)儲副主席羅杰·富古森曾如此評斷銀行風(fēng)險。
由此可見，銀行風(fēng)險不僅是與生俱來的，而且將伴隨銀行業(yè)經(jīng)營的全過程。尤其在當前的后金融危機時代，諸多因素?zé)o疑都將使商業(yè)銀行面臨比以往更多的風(fēng)險。因此，如何做好風(fēng)險管理，將是所有商業(yè)銀行當前以至今后較長一段時間最為重要的任務(wù)。
風(fēng)險管理的高效運作離不開IT系統(tǒng)的支持。作為國內(nèi)最大的銀行業(yè)績管理解決方案提供商——用友軟件，2009年全面進軍銀行風(fēng)險領(lǐng)域，提出了“整合風(fēng)險管理與價值創(chuàng)造”的銀行IT產(chǎn)品理念，并推出了完全按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)范要求而開發(fā)建設(shè)的《用友風(fēng)險管理解決方案》。標志著用友風(fēng)險管理解決方案已向深度邁進，并與國際銀行風(fēng)險管理完全接軌。
金融危機加劇銀行風(fēng)險 新資本協(xié)議要求嚴格監(jiān)管
銀行的風(fēng)險控制能力越來越被視為其核心競爭力的一個重要組成部分。在用友金融事業(yè)部總經(jīng)理廖繼全看來，“銀行這個經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，從它誕生的那一天起，它的風(fēng)險就伴隨左右。如果銀行風(fēng)險管理能力薄弱，即使今天有很好的盈利狀況，但很有可能未來一筆呆、壞賬就會導(dǎo)致銀行虧損、倒閉。所以風(fēng)險管理既是一種日常業(yè)務(wù)，也是銀行的核心戰(zhàn)略之一。”
我國近年來經(jīng)濟發(fā)展較快，外部經(jīng)濟環(huán)境較為復(fù)雜，銀行業(yè)面臨的風(fēng)險管理形勢較為嚴峻。國際經(jīng)驗表明，在經(jīng)濟發(fā)展較快、銀行貸款大幅度增加情況下，尤其要加強銀行風(fēng)險監(jiān)控。
2007年以來席卷全球的金融危機，使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險更加復(fù)雜化、多樣化，各種風(fēng)險相互交織且相互加強，通過乘數(shù)效應(yīng)給商業(yè)銀行帶來更大的沖擊和破壞;而在經(jīng)歷了金融危機的洗禮后，商業(yè)銀行又面臨著“后金融危機時代”宏觀經(jīng)濟增長放緩所帶來的各種不確定因素的影響，同業(yè)競爭更為激烈，經(jīng)營環(huán)境變化更為快速，銀行面臨的風(fēng)險仍在不斷加劇……因此，增強抗風(fēng)險能力已成為當前國內(nèi)銀行業(yè)改革與發(fā)展的重要任務(wù)之一。
為了增強國內(nèi)銀行的風(fēng)險管理與抵抗風(fēng)險的能力，自2008年10月起，中國銀監(jiān)會相繼發(fā)布了關(guān)于銀行風(fēng)險管理的13份指引，并要求國內(nèi)銀行于2009年全面落實以“最低資本要求”、“監(jiān)督檢查”、“市場紀律”為三大支柱體系的《巴塞爾新資本協(xié)議》，來抵御銀行可能遇到的各種風(fēng)險，保持整個金融體系的穩(wěn)定。
新資本協(xié)議在明確了銀行治理、流程、技術(shù)與模型之間的角色與關(guān)系，建立全面風(fēng)險管理的明確標桿，為銀行改進風(fēng)險管理提供動力和工具，推動銀行業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新的同時，也對國內(nèi)銀行業(yè)提出了更為嚴格的監(jiān)管要求。國內(nèi)銀行業(yè)必須盡快適應(yīng)新資本協(xié)議的嚴格監(jiān)管要求，加強與監(jiān)督機構(gòu)的互動，全面落實風(fēng)險管理，做好風(fēng)險管控，才能提升自身的國際競爭力，從而在愈來愈激烈的同業(yè)競爭中獲勝，并實現(xiàn)經(jīng)濟價值的最大化。
用友金融整合風(fēng)險管理與價值創(chuàng)造 構(gòu)造銀行先進風(fēng)險管理體系
“現(xiàn)實經(jīng)營中，銀行的經(jīng)營管理存在有多種戰(zhàn)略并存的選擇，但總體來看，銀行的戰(zhàn)略有兩個核心：一是價值創(chuàng)造;二是風(fēng)險管理。” 用友金融事業(yè)部總經(jīng)理廖繼全說。在他看來，“價值創(chuàng)造”與“風(fēng)險管理”構(gòu)成了現(xiàn)代商業(yè)銀行的“戰(zhàn)略雙核”，這兩個核心戰(zhàn)略如果可以相輔相成、相互制約和支撐，就將為商業(yè)銀行的經(jīng)營管理帶來更高層次、更加深入的轉(zhuǎn)變。
因此，用友金融對具有中國特性的銀行風(fēng)險管理有著非常深刻的認識，不僅僅將風(fēng)險管理視為預(yù)防、降低損失的手段，更積極地把風(fēng)險管理視為增加財務(wù)營運效益的機會。為此，用友金融一直致力于建設(shè)一個包括信用風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、資產(chǎn)負債管理、資本管理和風(fēng)險報告在內(nèi)的高效率、整體的全面風(fēng)險管理系統(tǒng)。
在深入了解中國的銀行經(jīng)營環(huán)境的基礎(chǔ)上，用友金融融合資深專家、顧問的專業(yè)知識與國際先進銀行的風(fēng)險管理理念，結(jié)合國內(nèi)銀行的豐富實踐經(jīng)驗，采用業(yè)內(nèi)最先進的科技信息技術(shù)及成熟的方法論，并本著實務(wù)的方式，推出了更加適合國內(nèi)銀行的全面風(fēng)險管理解決方案——《用友風(fēng)險管理解決方案》。
該方案是以全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化、全部的風(fēng)險管理概念為核心，以全面提升銀行風(fēng)險管理能力為目標，完全建立在《巴塞爾新資本協(xié)議》基礎(chǔ)上的全面風(fēng)險管理解決方案。方案由資本管理、經(jīng)濟資本管理、資產(chǎn)負債管理、內(nèi)部評級管理、信用風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、資本充足率評估流程管理解決方案、風(fēng)險報告等一系列專業(yè)解決方案組成，是一個從政策理念到規(guī)劃策略落地、從系統(tǒng)建設(shè)到運行維護，涵蓋了銀行風(fēng)險管理全維度，集成風(fēng)險與價值管理的綜合解決方案。
用友風(fēng)險管理解決方案通過對IT系統(tǒng)科學(xué)的規(guī)劃與整合，極大地提高了銀行風(fēng)險管理的技術(shù)能力，能夠使風(fēng)險管理部門迅速對所有業(yè)務(wù)條線和部門的風(fēng)險信息進行匯總、分析、控制、報告，并可加強對分行風(fēng)險的整體控制，促進銀行業(yè)務(wù)的快速拓展。
而對于后金融危機時代的銀行業(yè)來講，用友風(fēng)險管理解決方案有著更加現(xiàn)實的意義——它不僅可支持銀行全面風(fēng)險管理的過程實現(xiàn)，更能夠與用友價值創(chuàng)造管理解決方案緊密結(jié)合，實現(xiàn)銀行整合風(fēng)險管理與價值創(chuàng)造的業(yè)績管理體系，提升管理風(fēng)險組合的能力，從而實現(xiàn)綜合、有效、穩(wěn)健的銀行經(jīng)營管理和幫助國內(nèi)銀行獲得競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)發(fā)展與轉(zhuǎn)型，成為銀行業(yè)界風(fēng)險管理的引領(lǐng)者。
“商業(yè)銀行必須充分吸取金融危機帶來的深刻教訓(xùn)，一方面要加強對風(fēng)險管理理論的研究，加強風(fēng)險管理的基礎(chǔ)建設(shè)和制度設(shè)計，夯實高風(fēng)險業(yè)務(wù)的防火墻，保持適當?shù)母軛U率和充足的流動性;另一方面要充分借鑒國際銀行業(yè)先進的風(fēng)險管理經(jīng)驗，加強風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用分析，在實施《巴塞爾新資本協(xié)議》的基礎(chǔ)上，逐步建立符合中國市場特征和自身發(fā)展需要的風(fēng)險管理模型和體系，提高對各類風(fēng)險的全面管控能力，提升風(fēng)險管理創(chuàng)造價值的能力。” 2009年8月14日，在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)召開的全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議上，渤海銀行行長趙世剛發(fā)表題為《扎緊籬笆 應(yīng)對風(fēng)險——淺析金融危機與商業(yè)銀行風(fēng)險管理變革》的研究報告時如此表示。
