2013年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》單選測試題二十

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學員的復習，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關備考資料供大家參考，祝愿大家學習愉快，夢想成真！

　　單項選擇題

　　11.下列選項不屬于風險轉(zhuǎn)移的具體方法是（）。

　　A.MBS

　　B.自我對沖

　　C.存款保險公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　12.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　C.參照中國人民銀行相關規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評級機構(gòu)給出違約損失率

　　13.在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（）。

　　A.最低債務承受能力

　　B.最高債務承受能力

　　C.平均債務承受能力

　　D.以上皆不正確

　　14.在操作風險關鍵指標中交易結(jié)果和財務結(jié)果差異過大意味著（）。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險

　　C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　15.（）負責商業(yè)銀行的風險信息的收集、分析和報告。

　　A.風險管理委員會

　　B.風險管理部門

　　C.高級管理層

　　D.其他風險控制部門

　　16.下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是（）。

　　A.信用風險具有明顯的系統(tǒng)風險特征

　　B.市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除

　　C.操作風險具有非營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險

　　D.以上說法皆不正確

　　17.在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有（）。

　　A.識別、評估和監(jiān)測法律風險

　　B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

　　C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

　　D.以上都是

　　18.根據(jù)我國《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》管理條約規(guī)定，操作風險指標衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為（）。

　　A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　19.VaR是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計分布

　　D.潛在風險

　　20.按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為（）。

　　A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式

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