2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選測(cè)試題二十

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開(kāi)始，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

　　單項(xiàng)選擇題

　　11.下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的具體方法是（）。

　　A.MBS

　　B.自我對(duì)沖

　　C.存款保險(xiǎn)公司

　　D.資產(chǎn)支持證券ABS

　　12.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

　　A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率

　　C.參照中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

　　D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給出違約損失率

　　13.在針對(duì)半個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。

　　A.最低債務(wù)承受能力

　　B.最高債務(wù)承受能力

　　C.平均債務(wù)承受能力

　　D.以上皆不正確

　　14.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過(guò)大意味著（）。

　　A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

　　B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.前臺(tái)和后臺(tái)在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確

　　D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

　　15.（）負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)

　　16.下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析，說(shuō)法正確的是（）。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上說(shuō)法皆不正確

　　17.在法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有（）。

　　A.識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審查批準(zhǔn)

　　C.參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理程序，并及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D.以上都是

　　18.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為（）。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

　　19.VaR是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A.置信水平

　　B.敏感水平

　　C.統(tǒng)計(jì)分布

　　D.潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　20.按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為（）。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

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