2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》多選測試題六

　　2013年下半年銀行從業(yè)資格考試的備考工作已經(jīng)開始，正保會計網(wǎng)校為了方便學(xué)員的復(fù)習(xí)，從論壇整理了一些銀行從業(yè)資格考試相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！

　　多項選擇題

　　11.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/手旨標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括（ ）。

　　A 流動比率

　　B 營運(yùn)能力比率

　　C 杠桿比率

　　D 效率比率

　　E 贏利能力比率

　　12.風(fēng)險價值歷史模擬計算法的缺點(diǎn)包括（ ）。

　　A 風(fēng)險計量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　B 在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　C 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

　　D 風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險計量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　E 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　13.我國商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括（ ）。

　　A 建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　B 建立完善的信息報告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　D 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

　　E 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　14.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件資料包括（ ）。

　　A 損失事件分類

　　B 發(fā)生時間

　　C 損失事件的類型

　　D 潛在損失的相關(guān)要素

　　E 挽救措施

　　15.風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在（ ）等方面。

　　A 風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　B 承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能

　　C 健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　D 風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　E 風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　16.商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按（ ）來確定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流動性

　　D 效益性

　　E 及時性

　　17.影響商業(yè)銀行流動性需求的因素有（ ）。

　　A 流動性比率

　　B 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　C 貸款平均額

　　D 核心存款平均額

　　E 流動性資產(chǎn)

　　18.合格抵（質(zhì)）押品的認(rèn)定要求主要有（ ）。

　　A 須經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)

　　B 權(quán)屬清晰，且抵（質(zhì)）押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件

　　C 在債務(wù)人違約或無力償還債務(wù)時，銀行能夠及時對抵（質(zhì)）押品進(jìn)行清算或處置

　　D 存在有效處置抵（質(zhì)）押品的流動性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵（質(zhì)）押品的市場價格

　　E 抵（質(zhì)）押品是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財產(chǎn)或權(quán)利

　　19.商業(yè)銀行時刻面臨風(fēng)險，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在（ ）。

　　A 吸收和消化損失

　　B 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　C 為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　D 限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　E 市場信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性危機(jī)甚至市場崩潰

　　20.信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)外，還呈現(xiàn)出（ ）的特點(diǎn)。

　　A 靈活性

　　B 交易性

　　C 穩(wěn)定性

　　D 保密性

　　E 債務(wù)的不變性

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