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2010年銀行從業(yè)《風險管理》考試大綱（3）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》科目考試大綱（2010年版）
第3章 信用風險管理
3.1 信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶信用風險識別
單一法人客戶的基本信息分析
單一法人客戶的財務狀況分析
單一法人客戶的非財務因素分析
單一法人客戶的擔保分析
3.1.2 集團法人客戶信用風險識別
集團法人客戶的整體狀況分析
集團法人客戶的信用風險特征
3.1.3 個人客戶信用風險識別
個人客戶的基本信息分析
個人信貸產品分類及風險分析
3.1.4 貸款組合的信用風險識別
宏觀經濟因素
行業(yè)風險
區(qū)域風險
3.2 信用風險計量
3.2.1 客戶信用評級
客戶信用評級的基本概念
客戶信用評級的發(fā)展
違約概率模型
3.2.2 債項評級
違約風險暴露
違約損失率
3.2.3 信用風險組合的計量
違約相關性
信用風險組合計量模型
信用風險組合的壓力測試
3.2.4 國家風險主權評級
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1 風險監(jiān)測對象
單一客戶風險監(jiān)測
組合風險監(jiān)測
3.3.2 風險監(jiān)測主要指標
不良資產/貸款率
預期損失率
單一（集團）客戶授信集中度
貸款風險遷徙率
不良貸款撥備覆蓋率
貸款損失準備充足率
3.3.3 風險預警
風險預警的程序和主要方法
行業(yè)風險預警
區(qū)域風險預警
客戶風險預警
3.3.4 風險報告
風險報告的職責和路徑
風險報告的主要內容
3.4 信用風險控制
3.4.1 限額管理
單一客戶授信限額管理
集團客戶授信限額管理
國家與區(qū)域限額管理
組合限額管理
3.4.2 信用風險緩釋
合格抵質押品
合格凈額結算
合格保證和信用衍生工具
信用風險緩釋工具池
3.4.3 關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制
授信權限管理
貸款定價
信貸審批
貸款轉讓
貸款重組
3.4.4 資產證券化與信用衍生產品
資產證券化
信用衍生產品
3.5 信用風險資本計量
3.5.1 標準法
3.5.2 內部評級法
3.5.3 內部評級體系的驗證
3.5.4 經濟資本管理
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