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2010年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱（4）
中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目考試大綱（2010年版）
第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類(lèi)
利率風(fēng)險(xiǎn)
匯率風(fēng)險(xiǎn)
股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
即期
遠(yuǎn)期
期貨
互換
期權(quán)
4.1.3 資產(chǎn)分類(lèi)
交易賬戶和銀行賬戶
資產(chǎn)分類(lèi)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類(lèi)的現(xiàn)狀
4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1 基本概念
名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
敏感性分析
壓力測(cè)試
情景分析
事后檢驗(yàn)
4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類(lèi)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度
4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
限額管理
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估
4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：杜楠
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