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2012證券從業(yè)《投資分析》知識(shí)點(diǎn):現(xiàn)代證券組合理論體系

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2012/06/01 15:12:35 字體:

  現(xiàn)代證券組合理論體系的形成與發(fā)展

  (一)現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生

  1952年,哈理·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。第一次對(duì)證券投資中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了正規(guī)的闡述。

 ?。ǘ┈F(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展

  缺點(diǎn):計(jì)算量太大。

  夏普、特雷諾、詹森分別于1964、1965、1966年提出了著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)。1976年,理查德·羅爾對(duì)這一模型提出了批評(píng),因這該模型永遠(yuǎn)無(wú)法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)。史蒂夫·羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型,提出套利定價(jià)理論(APT)。羅爾和羅斯在1984年認(rèn)為這一理論至少在原則上是可以檢驗(yàn)的。

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