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2011證券從業(yè)《投資分析》第八章第三節(jié)考點
第三節(jié) 風(fēng)險管理VaR方法
一、VaR方法的歷史演變
二、VaR計算的基本原理及計算方法
?。ㄒ唬￢aR計算的基本原理
?。ǘ￢aR的主要計算方法
1.德爾塔一正態(tài)分布法。
2.歷史模擬法。
3.蒙特卡羅模擬法。
蒙特卡羅模擬法的主要優(yōu)、缺點
三、VaR的應(yīng)用
?。ㄒ唬╋L(fēng)險管理與控制
（二）基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策
?。ㄈ┗赩aR的業(yè)績評估
（四）風(fēng)險監(jiān)管
四、使用VaR需注意的問題
在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題
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【我要糾錯】 責(zé)任編輯：夢小晨
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