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2011年證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》第七章單選題三

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2011/06/10 17:30:00 字體:

  2011年二次證券從業(yè)資格考試經(jīng)進(jìn)入備考階段,為了幫助廣大考生充分備考,小編整理證券從業(yè)資格考試練習(xí)題,供大家參考,祝大家學(xué)習(xí)愉快!

  單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)最符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入空格內(nèi)。

  41.A公司今年每股股息為0.5元,預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,A公司股票的β值為1.5.那么,A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是( )。

  A.15元

  B.20元

  C.25元

  D.30元

  42.A公司今年每股股息為0.5元,預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11,A公司股票的β值為1.5.那么,A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是( )。

  A.10元

  B.15元

  C.20元

  D.30元

  43.A公司今年每股股息為0.6元,預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.10,A公司股票的β值為1,那么,A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是( )。

  A.5元

  B.6元

  C.9元

  D.10元

  44.A公司今年每股股息為0.6元,預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,A公司股票的β值為0.5,那么,A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是( )。

  A.5元

  B.6元

  C.9元

  D.10元

  45.A公司股票的β值為1.5,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11.那么,A公司股票期望收益率是( )。

  A.0.09

  B.0.10

  C.0.12

  D.0.15

  46.A公司股票的β值為1.5,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06.那么,A公司股票期望收益率是( )。

  A.0.09

  B.0.10

  C.0.12

  D.0.15

  47.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該證券組合的β值為1.5.那么,該證券組合的詹森指數(shù)為( )。

  A.0.02

  B.0.03

  C.0.075

  D.0.6

  48.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該證券組合的β值為1.5。那么,根據(jù)詹森指數(shù)評(píng)價(jià)方法,該證券組合績(jī)效( )。

  A.不如市場(chǎng)績(jī)效好

  B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣

  C.好于市場(chǎng)績(jī)效

  D.無法評(píng)價(jià)

  49.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11,該證券組合的β值為1.5。那么,該證券組合的詹森指數(shù)為( )。

  A.-0.02

  B.0

  C.0.02

  D.0.03

  50.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該證券組合的β值為1.5。那么,該證券組合的特雷諾指數(shù)為( )。

  A.0.06

  B.0.08

  C.0.10

  D.0.12

  51.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11,該證券組合的β值為1.5。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評(píng)價(jià),該證券組合的績(jī)效

 ?。?)。

  A.不如市場(chǎng)績(jī)效好

  B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣

  C.好于市場(chǎng)績(jī)效

  D.無法評(píng)價(jià)

  52.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.11,該證券組合的β值為1。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評(píng)價(jià),該證券組合的績(jī)效( )。

  A.不如市場(chǎng)績(jī)效好

  B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣

  C.好于市場(chǎng)績(jī)效

  D.無法評(píng)價(jià)

  53.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11,該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么,根據(jù)夏普指數(shù)來評(píng)價(jià),該證券組合的績(jī)效( )。

  A.不如市場(chǎng)績(jī)效好

  B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣

  C.好于市場(chǎng)績(jī)效

  D.無法評(píng)價(jià)

  54.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5。那么,該證券組合的夏普指數(shù)為( )。

  A.0.06

  B.0.08

  C.0.10

  D.0.12

  55.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股20元,該公司上一年末支付的股利為每股0.4元,當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該股票的β值為1.5。如果該股票目前的定價(jià)是正確的,那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是( )。

  A.6%

  B.8%

  C.10%

  D.15%

  56.假設(shè)某公司股票當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格是每股200元,該公司上一年末支付的股利為每股4元,市場(chǎng)上同等風(fēng)險(xiǎn)水平的股票的預(yù)期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價(jià)是正確的,那么它隱含的長(zhǎng)期不變股利增長(zhǎng)率是( )。

  A.3.8%

  B.2.9%

  C.5.2%

  D.6.0%

  57.完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的方差為( )。

  A.20%

  B.25%

  C.30%

  D.35%

  58.完全正相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為16%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為( )。

  A.12%

  B.13%

  C.14%

  D.15%

  59.完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為20%,期望收益率為12%,那么證券組合25%A+75%B的方差為( )。

  A.0

  B.5%

  C.10%

  D.20%

  60.完全不相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A方差為40%,期望收益率為15%,證券B的方差為30%,期望收益率為12%,那么證券組合50%A+50%B的方差為( )。

  A.30%

  B.20%

  C.25%

  D.27.75%

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