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2013中級金融專業(yè)復習筆記：金融風險管理的國際規(guī)則
經(jīng)濟師考試 金融風險管理的國際規(guī)則：“巴塞爾新資本協(xié)議”
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在2004年6月通過并公布了《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》(簡稱“巴塞爾新資本協(xié)議”)。“巴塞爾新資本協(xié)議”的核心在于全面提高商業(yè)銀行的風險管理水平，準確識別、計量和控制風險。
1.“巴塞爾新資本協(xié)議”的目標：五大目標
(1)把評估資本充足率的工作與銀行面對的主要風險更緊密地聯(lián)系在一起，促進銀行經(jīng)營的安全穩(wěn)健性;
(2)在充分強調(diào)銀行自己的內(nèi)部風險評估體系的基礎(chǔ)上，促進各國銀行的公平競爭;
(3)激勵銀行提高風險計量與管理水平;
(4)資本更為敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)的風險度;
(5)重點放在國際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。
2.“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容：三大支柱
(1)最低資本要求。
最低資本充足率要達到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風險擴展到全面涵蓋信用風險、市場風險和操作風險。
(2)監(jiān)管方式與監(jiān)管重點。
明確和強化了各國金融監(jiān)管當局的三大職責：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;培育銀行的內(nèi)部信用評估體系;加快制度化進程。監(jiān)管方法是現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用。
(3)市場約束。
從公眾的角度看待銀行，對銀行提出信息披露要求，信息披露的內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、資本充足率、信用風險、市場風險和操作風險等，使市場參與者更好地了解銀行的財物狀況和風險管理狀況，從而能對銀行施以更為有效的外部監(jiān)督。
【例題·多選題】“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容涉及( )。
A.最低資本充足率要達到8%
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用
C.對銀行提出信息披露要求
D.培育銀行的內(nèi)部信用評估體系
E.對操作風險的計量提出了標準法和內(nèi)部模型法
『正確答案』ABCD
『答案解析』從上述“巴塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容的講解中可見ABCD全都包括，對市場風險的計量提出了標準法和內(nèi)部模型法，而不是操作風險。因此正確答案為ABCD。
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