【公式】《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》公式匯總

《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》這科知識(shí)結(jié)構(gòu)內(nèi)容較為廣泛，考試中也會(huì)有一部分計(jì)算題的出現(xiàn)。為了幫助同學(xué)們更好的學(xué)習(xí)這一科目，小編為同學(xué)們整理匯總了《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》常用公式，希望能在考試前幫助大家更好的學(xué)習(xí)！

1、市現(xiàn)率(P/CF)=每股價(jià)格÷每股現(xiàn)金流

2、市銷率(P/S)=每股價(jià)格÷每股銷售收入

3、零息債券估值法

V表示貼現(xiàn)債券的內(nèi)在價(jià)值;M表示面值;r表示市場(chǎng)利率;t表示債券到期時(shí)間。

由于多數(shù)零息債券期限小于一年，因此上述貼現(xiàn)公式應(yīng)簡(jiǎn)單調(diào)整為：

4、固定利率債券估值法

5、統(tǒng)一公債估值法

統(tǒng)一公債是一種沒(méi)有到期日的特殊債券。

6、期望(均值)

7、方差與標(biāo)準(zhǔn)差----衡量他偏離期望值的程度

8、權(quán)證的價(jià)值：內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

9、權(quán)益累證券投資的收益：

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期望收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

10、久期，麥考利久期，又稱存續(xù)期

修正久期：

11、各類期權(quán)的損益狀態(tài)：

12、夏普比率

特雷諾比率

詹森

信息比率

13、下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差

14、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和份額

凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值

15、折(溢)價(jià)率

折(溢)價(jià)率=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格–基金份額凈值)/基金份額凈值×100%

=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格/基金份額凈值–1)×100%

16、持股集中度的計(jì)算公式

17、基金股票換手率

18、絕對(duì)收益率

持有區(qū)間所獲得的收益，通常有兩部分組成：資產(chǎn)回報(bào)和收入回報(bào)。

19、因送股，配股或派息而形成的剔除行為除權(quán)(息)

20、首期、到期資金結(jié)算額的計(jì)算

在質(zhì)押式回購(gòu)中：

首期資金結(jié)算額=正回購(gòu)方融入資金數(shù)額

在買斷式回購(gòu)中：

首期資金結(jié)算額=(首期交易凈價(jià)+首期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100

在質(zhì)押式回購(gòu)中：

到期資金結(jié)算額=首期資金結(jié)算額×(1+回購(gòu)利率×實(shí)際占款天數(shù)/365)

在買斷式回購(gòu)中：

到期資金結(jié)算額=(到期交易凈價(jià)+到期結(jié)算日應(yīng)計(jì)利息)×回購(gòu)債券數(shù)量/100