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【高頻考點(diǎn)】CFA一級(jí)必考之Portfolio Performance Appraisal Measures
今天為大家匯總的是Portfolio Performance Appraisal Measures公式。同學(xué)們除了要記住他們的含義之外，還要注意公式之間的差異，CFA考試經(jīng)常會(huì)給一段描述，讓你選擇對(duì)應(yīng)的Measure是什么。下面我們就來(lái)看看具體的內(nèi)容吧！
1. Sharpe ratio：the portfolio's risk premium divided by its risk. 分母代表總風(fēng)險(xiǎn)。
2. Treynor ratio: a simple extension of the Sharpe ratio and resolves the Sharpe ratio's first limitation by substituting beta (systematic risk) for total risk. 分母代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3. M2: Risk-Adjusted Performance (RAP), provides a measure of portfolio return that is adjusted for the total risk of the portfolio relative to that of some benchmark. M2公式不?？?，但大家要記住M2的含義。
4. Jensen's Alpha: the difference between the actual portfolio return and the calculated risk-adjusted return is a measure of the portfolio's performance relative to the market portfolio and is called Jensen's alpha. 衡量portfolio收益和CAPM收益的差距。
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