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單選題
某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為(?。﹥|元。
A、0.8
B、4
C、1
D、3.2
本題考查貸款定價。預(yù)期損失=違約概率(PD)×違約損失率(LGD)×違約風(fēng)險暴露(EAD)=0.1×0.5×20=1(億元)。參見教材P158。
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