銀行中級考試《風險管理》每日一練：市場風險壓力測試（2023.01.14）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/01/30 09:02:01　字體：大小

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單選題

計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（?。?/p>

A、VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

B、壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C、壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

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【答案】

【解析】

本題考查市場風險壓力測試。市場風險壓力測試主要目標在于彌補VaR模型缺陷和強化風險管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：一是VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補VaR方法的缺陷；二是在壓力情況下，風險因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變，壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風險因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風險暴露。參見教材P398。

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