銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告八

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法

（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法

在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，通常會(huì)根據(jù)不同的目標(biāo)，以及風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素的不同和管理機(jī)制的區(qū)別，而采用不同的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理方法。而每一種預(yù)警管理方法中，又會(huì)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)程度，設(shè)置不同的預(yù)警區(qū)間以示區(qū)別，并實(shí)施不同的應(yīng)急管理機(jī)制。這些不同的預(yù)警區(qū)間有的標(biāo)示為紅色、黃色、藍(lán)色，有的則顯示特急、緊急、急、一般、安全，有的則采用不同的指數(shù)方法。在需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容上，大致有以下幾種：

①適應(yīng)監(jiān)管底線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理。通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線(xiàn)要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。

②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。例如，除了監(jiān)管底線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)外的本行管理需要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，如經(jīng)濟(jì)資本預(yù)警管理、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理、單一重點(diǎn)客戶(hù)預(yù)警管理、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，等等。

③適應(yīng)有關(guān)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理。指的是為了對(duì)信貸客戶(hù)進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶(hù)管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。

在實(shí)踐中，預(yù)警系統(tǒng)在強(qiáng)調(diào)定量分析的同時(shí)，通常也緊密結(jié)合定性分析。只有綜合使用多種預(yù)警方法，才能提供比較正確的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

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