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第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上,還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。
貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如,如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降,則兩筆貸款是正相關(guān)的,即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大;如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升,則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的,即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性,貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小或負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)/地區(qū)/貸款種類的借款人,有助于降低商業(yè)銀行貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。相反,如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類,將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。
與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同,商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。
1.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的影響,主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來:當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí),有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此,對(duì)借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估,已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)容。
2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇 等不利變化時(shí),貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。另外,也包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
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