2014年銀行職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱

中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目（風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)）考試大綱

考試目的

通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的保障作用?？疾鞆臉I(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險(xiǎn)的識別與計(jì)量、評估與報(bào)告、監(jiān)測與控制9.

考試內(nèi)容

一、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

（一）風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容；

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；

（三）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償；

（四）商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與資本；

（五）風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運(yùn)用；

二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)

（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境；

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織及其職責(zé)；

（三）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程；

（四）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。

三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)識別的主要內(nèi)容和方法；

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；

（三）信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告；

（四）信用風(fēng)險(xiǎn)控制；

（五）信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。

四、市場風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）市場風(fēng)險(xiǎn)識別的主要內(nèi)容和特征；

（二）市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；

（三）市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制；

（四）市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法；

（五）交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和管理。

五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）操作風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和特征；

（二）操作風(fēng)險(xiǎn)評估；

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)控制；

（四）操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告；

（五）操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量。

六、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）流動性風(fēng)險(xiǎn)識別；

（二）流動性風(fēng)險(xiǎn)評估；

（三）流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制。

七、其他風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）國別風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法；

（二）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法；

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及基本做法。

八、風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估

（一）全面風(fēng)險(xiǎn)與資本評估程序的內(nèi)容；

（二）風(fēng)險(xiǎn)評估的內(nèi)容、流程和最佳實(shí)踐；

（三）壓力測試的內(nèi)容和做法；

（四）資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程

（五）資本充足評估報(bào)告的基本內(nèi)容

九、銀行監(jiān)管與市場約束

（一）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查

（二）市場約束機(jī)制。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2014年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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