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銀行從業(yè)《風險管理》第一章第五節(jié)風險管理的數(shù)理基礎一
正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第一章 風險管理基礎
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎
學習目的：
■掌握絕對收益和百分比收益率的計算方法。
■掌握預期收益率的計算方法，理解方差、標準差和正態(tài)分布在風險管理中的重要應用。
■理解資產(chǎn)組合分散風險的基本原理。
在商業(yè)銀行風險管理中，風險的計量和建模需要運用大量的金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等專業(yè)知識技術。為了更容易理解風險管理在定量方面的要求，本節(jié)將簡要介紹風險管理中一些常用的基礎數(shù)理知識。
1.5.1 收益的計量
1.絕對收益
絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。不論初始投資是多少，投資方式有什么不同，增值部分就是投資所得到的絕對收益，用數(shù)學公式表示為：
絕對收益=P-P0
其中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額。
案例分析：
一位投資者將100萬元人民幣投資于1年期國債，國債的利率為10%，1年到期后，得到本息支付共計110萬元，投資的絕對收益是10萬元人民幣；另一位投資者將20萬元人民幣投資于股票市場，1年后賣出全部股票，收回的資金總額為30萬元人民幣，投資的絕對收益也是10萬元人民幣。
絕對收益是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。
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