銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一章第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)一

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2014/02/10 14:38:29　字體：大小

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第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第五節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　學(xué)習(xí)目的：

　　■掌握絕對(duì)收益和百分比收益率的計(jì)算方法。

　　■掌握預(yù)期收益率的計(jì)算方法，理解方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要應(yīng)用。

　　■理解資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的基本原理。

　　在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和建模需要運(yùn)用大量的金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè)知識(shí)技術(shù)。為了更容易理解風(fēng)險(xiǎn)管理在定量方面的要求，本節(jié)將簡(jiǎn)要介紹風(fēng)險(xiǎn)管理中一些常用的基礎(chǔ)數(shù)理知識(shí)。

　　1.5.1 收益的計(jì)量

　　1.絕對(duì)收益

　　絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。不論初始投資是多少，投資方式有什么不同，增值部分就是投資所得到的絕對(duì)收益，用數(shù)學(xué)公式表示為：

　　絕對(duì)收益=P-P0

　　其中，P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額，P0為期初投入的資金總額。

　　案例分析：

　　一位投資者將100萬(wàn)元人民幣投資于1年期國(guó)債，國(guó)債的利率為10%，1年到期后，得到本息支付共計(jì)110萬(wàn)元，投資的絕對(duì)收益是10萬(wàn)元人民幣；另一位投資者將20萬(wàn)元人民幣投資于股票市場(chǎng)，1年后賣出全部股票，收回的資金總額為30萬(wàn)元人民幣，投資的絕對(duì)收益也是10萬(wàn)元人民幣。

　　絕對(duì)收益是實(shí)際生活中對(duì)投資收益最直接和直觀的計(jì)量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù)。

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