銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第一章第四節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險與資本五

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/02/10 14:33:49　字體：大小

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第一章　風(fēng)險管理基礎(chǔ)

第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本

　　資本充足率監(jiān)管的缺陷主要體現(xiàn)在兩點：一是順周期性的問題，二是可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象。與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管具有一定的優(yōu)點，可簡要總結(jié)為以下四個方面：

　　1.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴張資產(chǎn)負債。

　　2.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護。

　　3.杠桿率監(jiān)管是風(fēng)險中性的，而且計算簡單，不需要復(fù)雜的風(fēng)險計量模型，僅需要利用規(guī)定的一級資本和風(fēng)險限額，對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實施成本。

　　4.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利。杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了巴塞爾協(xié)議Ⅱ資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進行監(jiān)管套利的可能性。

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