銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2016/02/18 13:31:31　字體：大小

　　知識(shí)點(diǎn)：期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法（得爾塔+，Delta-Plus）。簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔+法適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

　?。?）簡(jiǎn)易法

　　期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率

　?。ǔ齻鶆?wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類。對(duì)于這五類期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量比率分別進(jìn)行了規(guī)定。

　?。?）得爾塔+法

　　同時(shí)賣出期權(quán)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用得爾塔+（Delta-Plus）方法。得爾塔＋使用敏感系數(shù)或與期權(quán)相關(guān)的“希臘字母（Greeks）”來測(cè)算其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資本要求，包括Delta（衡量衍生證券價(jià)格對(duì)基礎(chǔ)金融工具價(jià)格的敏感度）、Gamma（衡量衍生證券的Delta值對(duì)基礎(chǔ)金融工具價(jià)格的敏感度）和Vega（衡量衍生證券價(jià)格對(duì)基礎(chǔ)金融工具價(jià)格波動(dòng)率的敏感度）三部分組成。

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