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財務(wù)與會計每日一練：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險和收益（11.12）
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單選題
下列關(guān)于單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)的推導(dǎo)結(jié)論，不正確的是（ ）。
A、當(dāng)β＝1時，該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同方向、同比例的變化，該資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風(fēng)險與市場組合的風(fēng)險一致
B、當(dāng)β＜1時，該資產(chǎn)收益率的變動幅度小于市場組合收益率的變動幅度，該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
C、當(dāng)β＜1時，該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度，該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險
D、絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的，其收益率的變化方向與市場平均收益率的變化方向是一致的，只是變化幅度不同而導(dǎo)致β系數(shù)的不同
【正確答案】C
【答案解析】本題考查證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險和收益。選項C，當(dāng)β>1時，該資產(chǎn)收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度，該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險。
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正保會計網(wǎng)校
2016-11-12
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