關(guān)于投資組合的說法中，正確的有（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：牧童 2020/06/02 18:18:15　字體：大 小

注冊會計師財管多選題

下列關(guān)于投資組合的說法中，正確的有（?。?/p>

A、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值 

B、投資組合的報酬率等于被組合各證券報酬率的加權(quán)平均值 

C、相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差正負(fù)符號相同 

D、相關(guān)系數(shù)等于1，表明投資組合不能分散風(fēng)險 

查看答案解析

【答案】

BCD

【解析】

當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券組合的機(jī)會集是一條直線，此時不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)；只有相關(guān)系數(shù)小于1，投資組合的報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，表明投資組合可以分散風(fēng)險，因此，選項(xiàng)A的說法不正確。 

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